A rentabilidade das regras de negociação média móvel nos mercados de ações da Ásia do Sul Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você possui o aplicativo apropriado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Seja paciente porque os arquivos podem ser grandes. Como o acesso a este documento é restrito, você pode procurar uma versão diferente em Pesquisa relacionada (mais adiante) ou procurar uma versão diferente dela. Artigo fornecido por Elsevier em sua revista Emerging Markets Review. Volume (Ano): 2 (2001) Problema (Mês): 1 (Março) Páginas: 17-33 Ao solicitar uma correção, mencione o identificador desses itens: RePEc: eee: ememar: v: 2: y: 2001: i: 1: p: 17-33. Veja informações gerais sobre como corrigir o material no RePEc. Para questões técnicas relativas a este item, ou para corrigir os seus autores, títulos, resumo, informações bibliográficas ou de download, entre em contato: (Shamier, Wendy) Se você é autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, encorajamos você a fazê-lo aqui . Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza. Se as referências faltam completamente, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item que está presente no RePEc, mas o sistema não ligou a ele, você pode ajudar com este formulário. Se você souber de itens faltantes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links, adicionando as referências relevantes da mesma maneira que acima, para cada item referente. Se você é um autor registrado deste item, você também pode querer verificar a guia de citações em seu perfil, pois pode haver citações em espera de confirmação. 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Estabelece regras de negociação específicas Usando indicadores, como médias móveis, para decifrar patches comportamentais O objetivo é maximizar os lucros ao mesmo tempo que minimiza o risco de perdas 19, 20. quot Mostrar resumo Ocultar resumo RESUMO: O objetivo de: Esta pesquisa é analisar as tendências nos mercados cambiais dos países da ASEAN-5 (Indonésia (IDR), Malásia (MYR), Filipinas (PHP), Singapura (SGD) e Tailândia (THB)) através da aplicação de Sistemas dinâmicos de negociação em média móvel. Esta pesquisa oferece evidências da utilidade do indicador de análise técnica de volatilidade variável no tempo, a média móvel ajustável (AMAx27) na decifração de tendências nesses mercados da taxa de câmbio ASEAN-5. Este fator de volatilidade variável no tempo, referido como a Relação de Eficácia neste trabalho, está incorporado em AMAx27. A Relação de Eficácia ajusta a AMAx27 às condições de mercado prevalecentes, evitando whipsaws (perdas devidas, em parte, a atuar em sinais de negociação incorretos, que geralmente ocorrem quando não há direção geral no mercado) na negociação de intervalo e entrando cedo em novo Tendências no mercado de tendências. A eficácia da AMAx27 é avaliada em relação a outras regras populares em média móvel. Com base no conjunto de dados de janeiro de 2005 a dezembro de 2014, nossas descobertas mostram que as médias móveis e AMAx27 são superiores à estratégia passiva de compra e retenção. Especificamente, o AMAx27 supera os outros modelos para o dólar dos Estados Unidos contra o PHP (USDPHP) e os pares de moeda do USDTHB. Os resultados mostram que médias médias de comprimento diferentes funcionam melhor em diferentes períodos para as cinco moedas. Isso é consistente com nossa hipótese de que um indicador dinâmico ajustável dinâmico é necessário para atender diferentes períodos em diferentes mercados. Texto completo Artigo Ago 2016 Jacinta Chan Phooi Mx27ng Rozaimah Zainudin quotConsistente com muitos estudos anteriores (por exemplo, Brock, Lakonishok e LeBaron 1992 Ready 2002 How, Ling e Verhoeven 2010 Ptri e Vilska 2014), assumimos que um comerciante pode ter um Posição comprada (dias de compra) ou nenhuma posição (dias vendidos) em cada estoque. Um sinal de compra (venda) é gerado quando a média móvel mais curta aumenta acima (ou cai abaixo) a média móvel mais longa. 5 Paralelamente à maioria dos estudos anteriores de grupos de pares (por exemplo, McKenzie 2007 Metghalchi, Marcucci e Chang 2012), assumimos que um comerciante da DMAC pode observar os preços alguns minutos antes do encerramento do dia e fechar as transações em potencial nos preços de fechamento Do mesmo dia. 6 Mantivemos a posição longa após o sinal de compra para o estoque em particular até obter o sinal de venda. Quot Resumo O resumo do resumo RESUMO: Este artigo examina a rentabilidade das estratégias de negociação do meio de transferência móvel (DMAC) no mercado de ações russo durante o período 200312. Contribui para a literatura de análise técnica (TA) existente testando, pela primeira vez, a aplicabilidade das médias móveis ponderadas ordenadas (OWMA) como base de cálculo alternativa para a determinação de DMACs. Além disso, este artigo fornece a primeira comparação de desempenho abrangente das regras de negociação da DMAC no mercado de ações que é conhecido como um dos mercados mais voláteis do mundo. Os resultados mostram que as melhores estratégias de negociação do período na amostra também podem superar seu portfólio de benchmark durante o período subsequente à saída da amostra. Além disso, o desempenho superior das melhores estratégias de DMAC é principalmente atribuído ao seu desempenho superior durante os períodos de baixa e, particularmente, durante as falhas no mercado de ações. Artigo Oct 2015 Pasi Luukka Eero Ptri Elena Fedorova Tatiana Garanina quotIt é um procedimento que permite a correção de snooping de dados usando a técnica bootstrap (por exemplo, Sullivan, Timmermann e White 1999, 2003 Hsu e Kuan 2005 Qi e Wu 2006 Metghalchi, Marcucci e Chang 2012). A segunda abordagem consiste em empregar uma segunda amostra como um teste fora da amostra, para verificar a consistência dos resultados obtidos usando regras técnicas durante um período de tempo anterior, sendo estes dados de insample. Quot Mostrar resumo Ocultar resumo RESUMO: Este artigo fornece uma solução para evitar o problema de snooping de dados na implementação de estratégias de investimento ativas nos mercados de futuros financeiros espanhóis. O trabalho objetiva avaliar os resultados obtidos com estratégias de investimento ativas ótimas, baseadas no uso de médias móveis exponenciais e para determinar a consistência em períodos subseqüentes aos que foram obtidos. Para este fim, os preços foram utilizados com dados de diferentes freqüências de tempo, diferentes períodos para calcular médias móveis e diferentes intervalos de tempo. Em termos globais, as diferenças entre o rendimento dessas estratégias ativas e as de natureza passiva são estatisticamente significantes. A fraca e eficiente hipótese de mercado é, portanto, rejeitada para negociação de futuros no índice IBEX-35. Artigo Sep 2015 A. Olasolo M. A. Prez V. Ruiz A rentabilidade das regras de negociação média móvel nas bolsas da Ásia do Sul Abeyratna Gunasekarage a. . David M Power ba Departamento de Contabilidade, Finanças e Sistemas de Informação, Universidade de Canterbury, Bolsa privada 4800, Christchurch 8020, Nova Zelândia b Professor de Finanças Empresariais, Departamento de Contabilidade e Finanças Empresariais, Universidade de Dundee, Dundee DD1 4HN, UK Recebido 18 de setembro de 2000, revisado em 28 de novembro de 2000, aceito em 28 de novembro de 2000, disponível em linha 26 de março de 2001 Dois estudos publicados na última década (xA0andxA0) revelam evidências de que as regras técnicas de negociação têm capacidade de previsão em relação aos índices de mercado nos EUA e no Reino Unido. Este estudo analisa o desempenho de um grupo dessas regras de negociação usando dados de índice para quatro mercados de capitais sul-asiáticos emergentes (a Bolsa de Valores de Bombay, a Bolsa de Valores de Colombo, a Bolsa de Valores de Dhaka e a Bolsa de Valores de Karachi) e examina as implicações dos resultados Pela forma fraca da hipótese de mercado eficiente. As descobertas indicam que as regras técnicas de negociação têm capacidade preditiva nesses mercados e rejeitam a hipótese nula de que os retornos a serem obtidos a partir de estudos de valores médios móveis são iguais aos obtidos de uma estratégia ingênua de compra e retenção, o emprego dessas técnicas gera retornos excessivos para Investidores nos mercados do sul da Ásia. Hipótese de mercado eficiente Regras técnicas de negociação Mover média Estratégia de compra e retenção JEL classificação
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