O sistema de negociação Sniper Forex v2 para o H1 Sniper Forex destina-se a negociação no período H1. Este sistema de negociação forex funciona em qualquer par de moedas, mas os melhores resultados são apresentados no par de moedas GBPUSD. O Sniper Forex v2 é muito fácil de usar, porque está equipado com alertas sonoros de aviso. Características das regras de negociação do Sniper Forex v2 pelo Sniper Forex v2 As linhas do indicador do Sniper mudam a cor para o azul. Barras de histograma Sniper Trend A e Sniper Trend B pintadas de azul. Assim que uma das linhas do indicador Sniper muda de cor para azul, o sistema emite um aviso (Alerta) sobre uma possível mudança na direção da tendência. Quando você altera a cor das três linhas do indicador do Sniper para o azul no gráfico aparece a seta, mostrando a direção possível da tendência. Após o aparecimento de setas, certifique-se de que o histograma barra o Sniper Trend A e o Sniper Trend B em aço azul e só então abra uma posição. As linhas do indicador de Sniper mudam de cor para vermelho. Barras de histograma Sniper Trend A e Sniper Trend B pintadas de vermelho. Stop Loss é ajustado ao nível do indicador de pontos Sniper Stop. Quando o preço atinge 25 pips de lucro, Stop Loss tolerou o ponto de equilíbrio. Na posição, entramos com dois lotes. O primeiro lote é fechado quando o primeiro Take Profit é tomado. Para o par de moedas, o GBPUSD é de 100 pontos. O segundo lote é fechado quando as linhas do indicador Sniper mudam de cor para o contrário. Se você abrir uma posição com um lote, então sair do mercado ou alcançar um lucro de 100 pontos, ou quando um sinal oposto da estratégia ou qualquer sinal de uma possível reversão da tendência. Estratégia de negociação O Sniper Forex v2, como qualquer outro, pode ser usado em um mercado de Forex real apenas depois de serem recebidos consistentemente bons resultados em uma conta demo. No arquivo SniperForex. rar: Download grátis do Sniper Forex v2 Aguarde, preparamos seu link. Enquanto os sinais são gerados 245, o sistema foi considerado mais efetivo no 1 GBP GBP. É no seu melhor interesse negociar apenas uma moeda durante os mercados em que tem maior relevância, pelo que o GBPUSD só deve ser negociado durante as sessões de Londres e Nova York e NÃO durante a sessão asiática. O mesmo vale para o EURUSD, USDCHF e o EURGBP. Use o seu senso comum para se exercitar durante o qual dois mercados é melhor trocar sua moeda favorita. Você pode modificar as configurações do indicador 8220Sniper8221 para obter mais negócios e tempos de espera mais curtos, ou menos trades e tempos de espera mais longos. Clique com o botão direito do mouse no indicador em seu gráfico e, em seguida, clique em 8220properties8221, 8220inputs8221 e clique duas vezes no número ao lado de 8220Sniper Period8221. Se você aumentar este número, você receberá menos negócios potenciais e tempos de espera mais longos. Se você diminuir esse número, você obterá mais negócios em potencial e tempos de espera mais curtos. Os valores sugeridos para o sistema estão entre 11-34. O comércio consistente durante um longo período de tempo mostrou 30, a configuração padrão, para ser o mais rentável. Estes podem interessar-lhe: Receba atualizações Grátis comentários: Publique um comentário Se você gosta desta postagem, deixe seu comentário: Posts Popular INTRODUÇÃO RenkoScalpSystem é um sistema de negociação que usa o Gráfico Renko como principal movimento de mercado de análise. Sabemos que renko movement va. O 8220Super Trend Profit8221 é uma ferramenta de negociação completa, projetada principalmente para negociar TRENDS com êxito. Passo a passo para criar uma EA. Abra Metatrader clique no ícone como abaixo: então será open160 MetaEditor como na imagem abaixo. Este sistema está atualmente sendo testado na estrada, mas devido à quantidade de comerciantes que desejam ser testadores beta, eu decidi publicá-lo. O 8220100 Pips Daily Scalper8221 é um novo software para negociação de couro cabeludo - ferramenta de negociação completa projetada para SCALPING TRADING em 1. Um sistema de comércio de ouro completo com expectativa positiva. Metadrader Expert Advisor incluído. A fim de diversificar minha negociação, nos últimos dois anos, tenho pesquisado estratégias para efetivamente negociar ouro. O ouro é um mercado extremamente emocional que pode mover vários pontos em um dia em uma direção e, da mesma forma, pode rapidamente devolver tudo. Esses passeios selvagens, o ruído e a volatilidade tornam às vezes mais difícil trocar de forma discricionária. Há um enorme componente emocional que acaba prejudicando os comerciantes do ouro com mais freqüência do que não. Isso, e o fato de que é um mercado de 24 horas, o torna mais adequado na minha opinião para o comércio totalmente automatizado através de um robô, um consultor especialista. Neste ponto, desenvolvi três estratégias de negociação do ouro com uma vantagem positiva: uma estratégia Trend Following. Uma estratégia de fragmentação baseada em volatilidade que usa bandas de Bollinger e uma estratégia de contra-tendência. No artigo de hoje, explore a estratégia Trend-Following. Usando pura ação de preço e sem indicadores, podemos determinar que o ouro está em uma tendência de alta se o preço de fechamento de hoje for maior do que todo preço de fechamento nos últimos X dias. Também podemos dizer que o ouro está em uma tendência de queda se o preço de fechamento de hoje for menor do que o preço de fechamento nos últimos X dias. Comecei a testar esta hipótese simples com valores X entre 50 e 120 para determinar se houve impulso a favor da tendência, medindo o máximo de excursão favorável (MFE) e a Máxima Excursão Adversa (MAE) após todas as entradas. Isso me permitiu quantificar uma vantagem positiva. Para obter mais informações sobre o cálculo de MFE, MAE, o que eles representam, etc, leia Como medir uma borda de sistemas. Eu finalmente resolvi resolver problemas de 100 dias, pois eles fornecem uma vantagem sólida e clara. Significado, se Gold fecha hoje, mais alto do que fechou nos 100 dias anteriores, então geralmente tem algum impulso ascendente que o leva mais alto nos próximos dias. A beleza disso é que, isso não é apenas verdade para breakouts de 100 dias, mas também para 80, 90, 110, 120 e todos os valores entre eles. Isso significa que temos um parâmetro de entrada confiável que simplesmente não produziu retornos positivos no passado. Se todos os arredores (80, 85, 90, 95, 105, 110, 115, 120), ou mesmo alguns deles tivessem resultados negativos, nossa regra de entrada de 100 dias não seria confiável e nós apenas seríamos curvos Nosso sistema para a história passada, com menos chances de sobrevivência no futuro. Depois disso, eu decidi definir uma Stop Loss em duas vezes o intervalo diário usando o indicador Average True Range (ATR). Esta distância é geralmente suficiente para dar aos seus negócios espaço suficiente para resolver o barulho, enquanto ao mesmo tempo protegemos nosso capital contra riscos ilimitados. 2xATR é uma regra comum aplicada por muitos sistemas de negociação mecânica que usam o cronograma diário e foi pioneira pelo popular sistema Turtles Trading. Um movimento 2xATR contra a nossa suposição original geralmente é uma causa perdida. É melhor tomar uma perda gerenciável nesse ponto e seguir em frente. Então, agora, temos uma entrada de breakout de 100 dias combinada com um padrão 2 ATR Stop Loss. Tempo para pensar em saídas. Com o sistema LT Trend Sniper. Às vezes seguimos as tendências por 2 meses ou mais. O período médio de detenção é de 21 dias. Para essa estratégia, queria fazer algo diferente. Eu queria saídas mais rápidas, razão pela qual eu pensei em uma saída baseada em tempo simples e comecei a testar saídas automatizadas 4 dias, 6, 8, 10, 12, 14 dias após as entradas. As saídas baseadas em todo o tempo mostraram resultados positivos nos testes de back-up de 12 anos realizados (2001-2012), o que é um ótimo sinal. Ao escolher uma simples saída baseada no tempo de 10 dias, não estamos escolhendo um valor de parâmetro que acabou por ser lucrativo no passado. Estamos realmente escolhendo um valor no meio de um mar de possibilidades rentáveis, com bons retornos sólidos também nos arredores para suportar futuras mutações do mercado. A propósito, a saída de 10 dias NÃO produz os melhores retornos no back-test, mas tem um bairro sólido, que é o que mais gosto deste valor particular. Não há garantia de que o valor do parâmetro com o maior retorno no passado continuará a ser o mais rentável no futuro. A principal preocupação é sempre a robustez e a futura confiabilidade do sistema. Além da saída de 10 dias, os negócios são inseridos com um índice de recompensa a risco de 2: 1. Em outras palavras, se durante os 10 dias de vida do comércio, uma recompensa que é o dobro do risco é alcançada, então estaremos satisfeitos e fecharemos a posição por um bom lucro. Portanto, após a entrada, o comércio é definido com um lucro alvo (TP) de 4 vezes o ATR. Então, agora temos Stop Loss em 2 x ATR e Target Profit em 4 x ATR. Por sinal, aqui, mais uma vez, obtemos retornos positivos, independentemente de usar um 1: 1, 2: 1. 3: 1 e outros índices de recompensa para risco (3: 2, 5: 2, etc.). Que é novamente um ótimo sinal. Com essas regras simples, tudo o que faltava foi a alocação de capital. Eu queria manter um risco constante por comércio, de modo que os resultados não sejam distorcidos por algumas ocorrências com maior peso. Como a distância Stop Loss é dinâmica, nosso tamanho de posição também será calculado dinamicamente. Significado, se a distância Stop Loss for pequena, podemos pagar um tamanho de posição um pouco maior. No entanto, para maiores distâncias Stop Loss, temos que usar tamanhos de posição menores. Desta forma, mantemos um risco constante em todos os negócios. Para obter mais informações sobre isso, leia como arriscar uma porcentagem de sua conta por comércio. Compre o OURO em um máximo de fechamento de 100 dias. OURO curto em um limite de fechamento de 100 dias. Parar a perda em 2 x ATR Target Benefit a 4 x ATR Feche a posição 10 dias após a entrada se nem SL nem TP foram atingidos. Risco 5 da conta por posição. Significado se SL é atingido, a conta perde 5 por cento. Claro, esse nível de risco pode ser reduzido para comerciantes mais conservadores. Nunca troque duas posições ao mesmo tempo. Se um novo sinal for disparado enquanto estiver em uma posição, isso significa simplesmente que a tendência está a progredir a nosso favor. Não aumentaremos a nossa exposição de capital nesse ponto. Em vez disso, nós apenas montamos a posição original. Ok, aqui estão os resultados desta estratégia simples, mas eficaz, de 1 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2012. Estamos assumindo um spread de 0,40 pontos ao longo do teste. (A maioria dos corretores oferece melhores spreads do que isso hoje em dia. Em qualquer lugar de 0,20 a 0,35 é comum). A simulação começa com um saldo de conta de 100.000: (Clique na imagem para ampliar) (Clique na imagem para ampliar) Não é muito pobre. A estratégia atinge um retorno anual médio de 9.83, que bate facilmente no Índice SampP500 e no Índice de Tradutores de Moedas da Barclays. A pior redução na curva de patrimônio foi de 19,06 e ocorreu de outubro de 2008 a fevereiro de 2009. Claro que, ao usar um risco máximo menor que 5 por comércio, essa redução pode ser reduzida, mas à custa também de menor Retornos anuais médios. Ainda assim, com uma redução máxima de 19,06, a estratégia supera facilmente o empate de 55 sofrido pelo benchmark SampP500 durante o derretimento financeiro de 2008. Reduzindo a magnitude das perdas Apesar dos resultados iniciais positivos, ainda podemos explorar mais abordagens Para controlar nossos draw-downs. Por exemplo: mecanismos Trailing Stop Loss. Agora, geralmente, quando você traz Stop Losses mais perto, você se expõe a ser impedido com mais freqüência. Como conseqüência, você começa a sofrer perdas menores, MAS com mais freqüência e isso pode resultar em um efeito nulo líquido em muitos casos ou mesmo em resultados ruins. Por este motivo, devemos ter cuidado e não percorrer as perdas de parada de forma muito agressiva. Nós sempre manteremos uma distância de 2 x ATR Stop Loss, e moveremos a Stop Loss por 0,5 ATR sempre que a posição se mova a nosso favor em 0,5 ATR. Por exemplo, se nossa distância Stop Loss original fosse de 32 Pontos de Ouro (ATR 16), então vamos movê-lo por 8 pontos, uma vez que o comércio foi em nosso favor por 8 pontos e continuaremos fazendo isso indefinidamente. Uma vez que o comércio moveu 2 ATRs a nosso favor, movemos o Stop Loss quatro vezes e agora está no nível de equilíbrio, o mesmo preço em que entramos na posição. À medida que a tendência avança a nosso favor, mantemos o nível Stop Loss em 0,5 incrementos ATR ou 8 Gold Points neste caso hipotético. Vamos ver os resultados agora com a adição do mecanismo Trailing Stop Loss. (Clique na imagem para ampliar) Uma curva de equidade muito melhor agora e estatísticas melhoradas. O retorno anual médio é agora de 10,94 e o desdobramento máximo já sofrido é de 15,94. (O Meta-comerciante supera-lo com 18.17 porque assume maiores picos de equidade e maiores perdas à medida que considera os saldos das posições abertas). A minha preferência é considerar apenas as posições fechadas nos resultados. Este é agora um sistema de comércio mais respeitável com poucos graus de liberdade e um muito baixo grau de ajuste de curva para dados passados. Temos um forte espaço de parâmetros com muitas combinações de saídas de entrada e taxas de recompensa para risco, todos produzindo resultados positivos a longo prazo, que falam da robustez dessa abordagem e das enormes mutações que o mercado de ouro teria que suportar para isso Princípio de tendências simples para parar completamente de trabalhar no futuro. Como o sistema funcionou no período de Out of sample (1 de janeiro de 2013 - 1 de janeiro de 2016) Bem, aqui você está: (Clique na imagem para ampliar) No período de três anos fora da amostra, a conta cresce 25 e Comporta-se dentro dos parâmetros esperados. Isso é importante, porque esse período não foi levado em consideração durante o projeto inicial da estratégia. Em outras palavras, trata-se de dados do ouro que o sistema nunca viu antes e é o que resultaria da negociação da estratégia ao vivo durante esses 3 anos. Combinando os períodos Back-test e Out Of Sample, temos 15 anos de história comercial de janeiro de 2001 a janeiro de 2016. (Clique na imagem para ampliar) (Clique na imagem para ampliar) Curva de equidade bonita e bastante lisa. O investimento original é quadruplicado em 15 anos, representando um retorno anual médio de 10,29. O abatimento máximo é 15,94 (apenas posições fechadas, ganhos ou perdas flutuantes abertos). Observe como o vencedor médio é muito maior que o vencedor médio e o sistema ganha cerca de 50 do tempo, resultando em um excelente 2.01 Fator de lucro. Como o meu contributo gratuito para a comunidade comercial, em particular aqueles que se especializam no comércio de ouro, sinta-se livre para baixar o Snapper Impatient (Gold Only) gratuitamente. LT Sniper impaciente (apenas ouro) Consultor especialista para o projeto da Estratégia Metatrader, Back-tests e Guia de Configuração Explorando Outros Instrumentos Uma vez que o sistema foi totalmente concebido, comecei a me perguntar como a estratégia funcionaria em outros instrumentos. O mesmo princípio de break-out, a mesma saída de 10 dias, a mesma distância Stop Loss e 2: 1 Recompensa para Risco. Foi uma surpresa muito agradável ver este sistema apresentar resultados sólidos em outros instrumentos além do ouro. A vantagem simples que explora é mais universal do que eu pensava. Com o euro, por exemplo, obtemos resultados ainda melhores do que com o ouro. Temos bons resultados, quer tratem o Stop Loss ou não, e se o seguimos indefinidamente ou apenas até o nível de equilíbrio e não além. Aqui está um back-test de 16 anos de 1 de janeiro de 2000 a 1 de janeiro de 2016: (Clique na imagem para ampliar) (Clique na imagem para ampliar) Sólido 13.94 Retorno anual (AAR) com Drawdown máximo (MDD) de Apenas 13,60. Uma ótima proporção de 1.0 AAR para MDD. Então, agora, se quisermos diversificar nosso risco um pouco mais, podemos combinar o ouro e o EURO no mesmo portfólio. OURO e EURO não são instrumentos historicamente fortemente correlacionados. Eles não se movem inerentemente na mesma direção o tempo todo. Isso é ótimo, pois nos proporciona uma diversificação de riscos integrada em um contexto de estratégia comercial com expectativa positiva. Ao combinar ambos os instrumentos, os danos em um deles podem ser ligeiramente mitigados por resultados positivos no outro instrumento. Claro, também corremos o risco de aumentar as reduções se coincidirem com o tempo. Heres o portfólio GOLD EUR. 2000-2016: Aqui está a desagregação dos retornos por ano: A 23.37 O retorno anual médio não é para espirrar. Ele transforma uma conta de 100.000 em 2,48 milhões em 16 anos e isso é sem nunca injetar capital adicional adicional no portfólio. No entanto, vem à custa de uma dolorosa retração de 23,35 e de um período de 536 dias durante o qual a carteira não atingiu novos níveis de capital próprio. É, portanto, um sistema psicologicamente difícil de negociar. Imagine passar por uma redução de 20 contas, mais de um ano, sem alcançar novos aumentos de capital e parece que está desperdiçando seu tempo. O comércio rentável dói. Para mais informações, leia meu artigo The Torture. Pessoalmente, prefiro menos agressividade ao negociar mais de um instrumento simultaneamente. Usar um tamanho de 3 posições por troca em vez de 5 melhor se adapta à minha tolerância à dor. Isso resulta em 14 retornos anuais médios, mas com uma pior redução histórica de menos de 15. A versão completa (abaixo) permite trocar a estratégia em outros símbolos além do ouro. Também permite que você configure diferentes modos de parada de perda de perdas e se deseja ou não adicionar várias posições simultaneamente. Como parte da compra, você também obtém a Descrição da Estratégia, o Guia de Instalação e Configuração, além do meu suporte pessoal configurando tudo, se necessário. LT Impatient Sniper System 80 Consultor especialista para o design da Estratégia Metatrader, Back-tests e Guia de Configuração Nota: Se você possui o LT Trend Sniper, você pode obter o Sniper Impatient pela metade do preço. Basta solicitar o desconto enviando-me a ID da ordem de confirmação do LT Trend Sniper no henrikthe-lazy-trader. Este é um bom exemplo de um sistema simples e rentável a longo prazo. Considerarei isso na minha própria negociação e acompanharei os resultados no início de cada ano. Obrigado pela leitura, e espero que, ao estudar este sistema, você se torne um comerciante melhor se você acabou usá-lo ou não. Isso pode ajudá-lo a explorar e desenvolver idéias semelhantes por conta própria e, se for esse o caso, ficaria feliz em saber sobre você no futuro. Oferta especial: se você possui o LT Trend Sniper. Você pode obter o Sniper Impatient com um desconto de 50. Notas: - Os testes de back-test assumem uma propagação de 0.40 Bid-Ask em Gold e 2 pip spread para o Euro (0.0002). Ambos os números são bastante desfavoráveis pelos padrões de hoje. - Os dados foram adquiridos no forextester e são dados de 1 minuto. Não é necessário comprar o histórico de tick by tick quando estamos lidando com tendências a longo prazo que seguem estratégias que usam distâncias nas centenas de pips para Stop Losses e Target Beneits, ao contrário de outras estratégias, como scalpers intra-dia e de curto prazo, onde o tiquetaque Os dados tornam-se mais necessários. - Testes de retorno realizados na plataforma Metatrader 4, compilação 950, alimentados por GoMarkets, um corretor Forex australiano regulamentado pela Comissão de Valores e Investimentos da Austrália (ASIC) - Simulações de portfólio realizadas através da Ferramenta de Análise Draw-Down de Asirikuy, versão 1.41a. - Nenhuma afiliação com qualquer uma das fontes mencionadas anteriormente. Eles são apenas enumerados por clareza para que o leitor saiba exatamente de onde tudo veio. Nenhuma recomendação. Vá para o final desta página para ver o Legal Stuff
No comments:
Post a Comment